Содержание
Встроенный алгоритм индикатора дает возможность пользователю настраивать период скользящей средней, построенной по значениям объемов, по умолчанию стоит 100. Это оправдано с точки зрения теории подбора периодов скользящих средних в техническом анализе. Точность долгосрочных тенденций определяется значениями выборки от 50 до 200. Помимо объемов VSA – WSD Histogram определяет текущие уровни сопротивления и поддержки, исходя из диапазона свечи, значений спроса и предложения. И вот, мы видим нисходящее движение, но я отметил синим тот момент, что SonicR VSA показывает нам планомерное снижение объемов.
Это может быть признаком того что никто не хочет покупать или никто не продает больше. Цена идет выше, значит, это был признак слабости медвежьего рынка или отсутствие предложения. Рассмотрим с точки зрения фона — цена снижалась и объем начал повышаться. Этот бар остановил движение, и цена ушла в боковик. Вы часто хотите продать то, что можно было продать лучше вчера? После бара с большим телом все будут ждать откат.
Индикатор Virtual Trade Monitor
Благодаря этой информации индикатор SonicR VSA будет отображать ситуацию, сложившуюся на рынке, без существенных искажений. Индикатор volumes, на основании анализа частоты изменения тиков за равные отрезки времени, позволяет с высоким уровнем точности оценивать объемы торгов. Даун-бар на объеме обновивший максимум сила на нисходящем баре. Стопы, скорее всего, собраны, а стопы собирают только за уровнями. Высокие показатели объема нам говорят, что стопы там были и продавец поглотил много ликвидности. Очень низкий объем после сильного движения внутри широковолатильного канала.
А изменении тикового объема уже могут быть полезны. Для этого достаточно много всяческих индикаторов, которые анализируют изменения объёма и цены, читай статью — технические индикаторы. Данный паттерн индикатора объёма торговли на Форекс можно использовать для подтверждения точек входа, в частности, он появляется в начале бычьего тренда. Торговля по объемам VSA – это анализ движения цены и объема после того, как этот объем появился. Анализ позволит увидеть вход крупных денег на рынок, после которого вы будете следовать за ними. Во втором случае, объем на форекс создался по причине прихода на рынок покупателей (по крайней мере временно), которые, активно скупая евро, остановили падение и поспособствовали росту цены.
Тут изображен восходящий тренд, против которого формируются время от времени сильные ценовые движения на больших объемах. Но входить в сделку против тренда, даже при увеличении интенсивности торгов, крайне опасно, так как это нарушает основные правила безопасности, сформированные техническим анализом за долгие годы его применения. Поэтому увидев такие формирования, новичкам лучше их проигнорировать и воздержаться от открытия позиций. Некоторое время назад созрела идея создать на основе этих предпосылок специальный индикатор, который бы в реальном времени отображал холодные и горячие потоки цены.
Уровень поддержки 1.245 действительно защищался покупателями, но в какой-то момент быки либокапитулировали, либо продавец у поддержки оказался мощнее. В те периоды, когда цена пробивает поддержку, одновременно срабатывают кластеры стоп-приказов и лимитные ордера покупок. Вся подобная борьба приводит бар к повышенному спрэду иобъему, и в последствии к сигналу вытряхивание. Итак, данный сигнал является бычьимусилием, встречается на любыхтаймфреймахи на любых финансовых инструментах.
Этот процесс не должен вызвать особых проблем даже у новичков, не обладающих большим опытом работы с индикаторами. На индикаторе, объемы изображаются в виде разноцветных столбиков различной длины. Столбики голубого цвета свидетельствуют об отсутствии сигналов. Мы очень надеемся, что эта статья о торговле по объемам поможет вам лучше читать рынок. Это технические уровни поддержки и сопротивления. Все, конечно, замечательно и можно торговать от них, но с учетом показателей объема все гораздо осмысленнее.
Александр Пурнов использует 6 сигналов для анализа рынка. Ниже короткое видео, где он рассказывает о сигналах манипуляции на рынке. Если при этом спред у свечи выше среднего при увеличивающихся значениях объема, то это свидетельствует о том, что на актив высокий спрос.
Настроив рабочую среду, необходимо ждать, пока под скользящей не образуется 5-6 столбиков объема, что указывает на фазу спокойного рынка. После этого нужно ждать свечи, на которой столбик объема поднимется выше MA20. Как только это случится, можно сразу открывать сделку по направлению сигнальной свечи. То есть, если она бычья, то покупать, а если медвежья, то, соответственно, продавать. Как только трейдеры, поверившие в силу тренда, начнут входить в рынок, крупный игрок покроет удерживаемую сделку или соберет ликвидность, чтобы войти в противоход, после чего рынок неизбежно развернется. Крупный участник начал набор позиции, что повлечет за собой формирование нового сильного тренда.
Как применять Горизонтальные объемы на Forex
Мы видели, что останавливающий объем вошел в Пункте A, мы видели тест в Пункте B, где объем, возможно, был лишь немного ниже. Теперь в Пункте C у нас есть очень четкий тест, где объем однозначно низкий. Это означает, что нет никакого наплыва предложений на продажу на этом рынке. Таким образом, Вам следует ожидать более высокие цены. Паттерн “Нет спроса” имеет больший вес, если он появляется на уровнях с предыдущими признаками слабости, или в условиях нисходящего тренда. Освоение торговли по этой методике даст трейдеру возможность ответить на вопросы с кем, когда и как входить в рынок.
Сила поддержки может измеряться тем, как часто цена подходила к нему и отбивалась, а также нужно внимательно следить за ценой/объемом возле таких зон. Это приводит к тому, что в ценовом уровне консолидируются ордера. Когда приходит крупный игрок, он открывает ордер с большим лотом, начинается движение. Другой подход к работе он сравнивал с азартными играми. На каждом рынке есть свои особенности использования объемов. Имеют значение показатели ликвидности, но общая философия, в основе которой лежит работа вместе с крупными игроками, остается одной для всех рынков.
- Крупные игроки имеют очень большие состояния, в связи с чем необходимо время для наращивания своей позиции.
- Индикаторы не требуются в обязательном порядке, но они могут помочь в процессе принятия решений.
- Analytical VSA Trader – это индикатор, основанные на анализе объемов и спредов .
- Это даже интуитивно понятно, ведь диапазон свечи на графике виден невооруженным глазом, а самая ценная информация о мотивах крупных спекулянтов и рыночной толпы может быть получена только из объёмов.
- Честно говоря я никогда не встречал тех, кто говорит что заработал чисто на VSA.
- Не имеет значения используете вы условно реальные объемы фьючерса или тиковые, к слову тиковые будут несколько точнее.
При наличии на рынке усилия (большого объема спроса/предложения) со стороны крупных операторов должен быть и соответствующий результат (последующее движение). Если результат отсутствует или противоположен логике, вероятнее всего, нас вводят в заблуждение (рис. ниже). Чтобы накапливать позицию необходима ликвидность, а она появляется только вследствие движений. Поэтому цену искусственно толкают к уровням поддержки и сопротивления, зачастую пробивая их на больших объёмах, заставляя мелких трейдеров нервничать и открывать позиции. При этом сами маркетмейкеры при этом делают свои дела. Для входа в рынок рекомендуется дождаться подтверждение следующего бара.
Новичка, который недостаточно разобрался в системе, он только запутает. Во время анализа сравните силу реализации и приобретения. Не стоит привязываться к одному бару, осматривайте всю левую сторону графика. Основой VSA является механизм спроса и предложения. В зависимости от реального объёма открытых и отложенных ордеров, система определяет действия глобальных специалистов. Как правило, такие игроки оказываются правы в своём выборе.
Классика VSA, а также многие иные последователи утверждают, что для полноценного подтверждения сигнала вытряхивание необходимо закрытие свечи выше середины, а объемы должны быть выше среднего. Что касается спрэда и цены закрытия, то здесь случаются различные случаи успеха и неуспеха отработки сигнала. Объем же может быть любой, но как правило он действительно значительно выше среднего.
Основные модели, паттерны и сигналы VSA-анализа
Отсутствие дивергенция и конвергенция и предложения показывает, что у профессионального участника нет интереса двигать цену, либо его нет в рынке. Суть техники проста – определить тип рынка, на котором происходит деятельность. Если преобладают покупатели, он называется сильным, если продавцы – слабым. В первом случае цена поднимается, и трейдеру будет выгодно идти за трендом (покупать для последующей продажи), во втором она станет падать, торговцу стоит продавать.
Объемы VSA показывают силу тренда за счет анализа их баланса. Принципы VSA входят в противоречие с мнением большинства специалистов трейдинга о том, что движет рынком. По VSA сила рынка выражается медвежьими свечами, а слабость – бычьими. Маркетмейкеры, в этот момент, уже повязали на воротник салфетку, предвкушая хорошую наживу. VSA анализ продолжил свой путь к сердцам трейдеров, благодаря выдающимся достижениям Тома Вильямса, который внес свою лепту в развитие теории VSA. Классифицировав бары и паттерны, Вильямс дал возможность построить индикаторы, с успехом применяющиеся в современном трейдинге.
Особенности и возможности индикатора vsa на МТ4
Дело в том, что в терминале MetaTrader4 используются тиковые данные, т.е. В баре гистограммы Volumes отражаются не реальная сумма объёма по всем сделкам, а просто количество изменений цены. Индикатор VPFx делит график на равные по времени диапазоны и для каждого показывает распределение объемов.
Так же, если мы с вами сравним «реальные фьюч-https://fxinvest.info/ы» и тиковые, результат будет одинаков, за очень редкими исключениями. К сожалению, проблема кроется больше не в тиковых показателях силы рынка, а в погрешностях брокеров. В разных терминалах МТ4 они часто будут различаться, что на фьючерсах конечно вряд ли встречается. Любое движение происходит по определенным причинам.
Чаще сигнал вытряхивание можно встретить в периоды консолидаций, в тех местах, где количество лимитных, стоповых ордеров зашкаливает. В нашем случае, как уже было сказано ранее, подобными местами являетсяподдержкапроторговки. В рамках курса вы освоите торговлю по сигналам VSA.
То есть, продавцы не смогли удержать цену ниже минимума. Вы узнаете, что такое объем, зачем его применять, а также разновидности классических сигналов VSA-анализа. Если вы знакомы с техническими уровнями, то как можно применять эту методику в совокупности с ними на примерах.
Возможно поэтому VSA ещё не нашло такого широкого применения. И ещё, считается, что VSA абсолютно не пригодна для рынка Форекс, поскольку объёмы на Форексе представлены ввиде тиков, а истинные объёмы присутствуют только на фьючерсах. Проверив это утверждение, оказалось, что на 90-95% эти объёмы совпадают! Именно поэтому и взялся за задачу автоматизации VSA на Форексе. Вот пример такого расхождения в mt4, где хорошо видно, что рост цены происходит на снижающемся объеме, предвещая разворот. Помимо того, что индикатор Volumes на Форекс показывает, когда можно открыть сделку, он также предупреждает о том, когда делать этого не стоит.
На самом деле это оказывается скорее неверным, чем верным. В этой статье вы познакомитесь с новым видом анализа рынков основанном на объёмах и свечах. Мы приведём примеры паттернов VSA и признаков разворота рынка.
Поэтому вход по направлению свечи тут будет большой ошибкой. Тут следует понимать, что каждое стоящее трендовое движение должно обязательно быть подкреплено большими объемами. Если же цена рисует импульс на графике, но объемы низкие, то продолжение у этого движения, скорее всего, не будет. То есть трейдер на Форекс не может видеть, когда в рынок вливают большой денежный объем, но зато он заметит, когда нарастает интенсивность сделок. Торгового подхода использовать информацию об объемах, что значительно повысит результативность применяемой стратегии. Для работы с объемами в MT4 и прочих популярных терминалах присутствует простой Форекс индикатор Volumes (Объемы), который позволяет оценивать действия крупных игроков, всегда оставляющих за собой след на рынке.
